Modelado y análisis
Modelos para decidir con datos, validados con tu equipo y medidos en producción
Construimos modelos cuantitativos cuando la decisión depende del cálculo: simular escenarios, cuantificar un riesgo, repartir recursos o anticipar una demanda. Trabajamos con los expertos de tu negocio, validamos cada modelo con tus datos y lo entregamos listo para ejecutarse con la latencia que exija el caso, no como un cuaderno de pruebas.
Pide la llamada exploratoria de 30 minutos, sin costo
Para quién es
- Tienes una decisión recurrente que hoy se toma a ojo y datos suficientes para modelarla: precios, riesgo, asignación de recursos, demanda.
- Tu sistema ya calcula algo, como una simulación, un motor de precios o un modelo, y necesitas que sea más rápido, más preciso o explicable.
- Necesitas un cálculo numérico exigente con validación de los resultados, como una simulación física o un lenguaje para expresar correlaciones.
No es para ti si…
- esperas un modelo sin datos que lo validen: primero vemos si los datos sostienen la pregunta;
- quieres un cuaderno de pruebas sin camino a producción;
- buscas una herramienta genérica de inteligencia artificial: construimos el modelo que tu decisión necesita.
Experiencia de integrantes del equipo
Trabajos de integrantes del equipo fuera de SIMYL, anteriores o paralelos a la empresa:
- Simulación petrolera (2016–2018): backend de simulación desde el fondo del pozo hasta el separador y un lenguaje específico para correlaciones de yacimientos (PVT y propiedades de fluidos): ficha.
- Motores Monte Carlo en trading (2024–2026): optimización de motores de simulación para reducir su tiempo de ejecución; sin ficha pública por confidencialidad.
Problemas que podemos evaluar con tus especialistas
Técnicas que dominamos y aplicamos con quien conoce el negocio; no son un catálogo de casos entregados.
- Simulación Monte Carlo y análisis de riesgo: escenarios, distribuciones de resultados y decisiones bajo incertidumbre, incluido el cálculo de probabilidades y precios en mercados de apuestas o financieros.
- Optimización combinatoria: rutas, asignación de recursos, planificación y problemas sobre grafos y redes de flujo, con programación entera o heurísticas cuando el tamaño lo exige.
- Simulación numérica: modelos físicos o de procesos con calibración y escenarios, y lenguajes específicos para expresar correlaciones.
- Pronóstico y modelos predictivos: series temporales y modelos estadísticos o de aprendizaje automático cuando los datos los sostienen; preferimos el modelo más simple que responda la pregunta.
Requisitos para validar un modelo
- Una pregunta de negocio y una métrica de éxito acordadas antes de modelar.
- Datos suficientes y acceso a quien los conoce: validamos con tus datos y con tus especialistas, no con supuestos nuestros.
- Una línea base: cómo se decide hoy y con qué resultado, para medir la mejora con el método de Cómo medimos.
- Un entorno de ejecución definido: latencia, volumen y frecuencia de recálculo, porque el modelo se entrega listo para producción, con supervisión y recalibración cuando aplica.
Qué entregamos
- Un informe de evaluación con supuestos, validación y límites, aunque la conclusión sea que no conviene modelar.
- El modelo en producción, documentado, con sus pruebas y su supervisión: en C++, Go o Rust cuando la latencia importa; en R o Python para análisis y prototipos.
- Transferencia a tu equipo: cómo se valida, cómo se recalibra y cuándo deja de ser válido.
Cómo empezamos
- Llamada exploratoria de 30 minutos, sin costo: la decisión, los datos disponibles y cómo se decide hoy.
- Evaluación con precio cerrado: si los datos sostienen la pregunta y qué modelo conviene, con un entregable definido.
- Construcción y validación: por hitos, con tus especialistas y tus datos.
- Entrega: modelo en producción, documentación y transferencia.
Condiciones
Las de Cómo trabajamos: diagnóstico a medida para la evaluación y proyecto por hitos para la construcción, con criterios de aceptación por escrito.
Pide la llamada exploratoria o escríbenos a contact@simylresearch.com.